在Windows系统中，您可以使用BitLocker To Go来为U盘设置密码。请按照以下步骤操作：
1. 插入U盘并打开“此电脑”或“文件资源管理器”。
2. 右键选择U盘，并点击“启动BitLocker”。
3. 在弹出的对话框中勾选“使用密码保护此驱动器”，并输入想要设置的密码。
4. 点击“下一步”后会提示您备份恢复密码，可选择保存到文件或打印。
5. 接着会进入加密选项界面，选择一个合适的选项（建议选择最高级别的加密方式）。
6. 点击“下一步”，再确认一遍加密方式和设置，最后点击“开始加密”即可完成设置密码。
请注意，在使用BitLocker To Go前，需要确保您正在运行的Windows版本支持BitLocker功能。同时，加密和解密数据会消耗比较多的时间，请在操作前做好相应的准备。